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2014年34期
中小企業信用擔保的動態定價研究
| 作 者 | 王寶森，王立杰，呂天曉 |
| 第一作者 | 王寶森 |
| 作者單位 | 北京物資學院經濟學院，北京 |
| 卷 號 | 42 |
| 發表年份 | 2014 |
| 發表刊期 | 34 |
| 發表頁面 | 12360-12365 |
| 關 鍵 字 | 定價模型；Credit Metrics 模型；半馬爾科夫過程 |
| 摘 要 |
在信用擔保動態定價的理論研究中，Credit Metrics模型是較為常用的一種，模型的關鍵是信用等級矩陣的調整和預測。而國內的理論研究中所用的信用等級轉移矩陣則來自于國外的標普、惠譽或者穆迪的數據，從而對國內的實際運用缺乏借鑒意義。該研究首次利用國內的大公國際信用等級轉移矩陣作為Credit Metrics模型的研究對象，利用半馬爾科夫過程對信用等級轉移矩陣進行調整和預測，從而優化了Credit Metrics模型，令動態信用擔保定價模型更加具有實用性，對該模型在國內的實際運用有一定的借鑒意義。 |
| 附 件 |
中小企業信用擔保的動態定價研究
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